シティグループ世界国債インデックス


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シティグループ世界国債インデックスは、シティグループが開発している外国債券の指数です。外国債券の指数として広く採用されています。

ちなみに外国債券の投資信託で有名なグローバル・ソブリン・オープン(通称:グロソブ)もシティグループ世界国債インデックスをベンチマークとして採用しているのですが、日本債券を含む指数であることに注意する必要があります。'07/12現在、日本国債10年の運用利回りは1.5%で、米国債券10年の運用利回りは4.0%程度ですので、余程の為替変動が無い限り、日本債券の比率を下げれば下げるほどベンチマークを上回る運用結果が得られることになります。

仕組みとして知っておいた方が良いでしょう。

外国債券を扱う投資信託の殆どは日本債券を除いた指数をベンチマークとして採用しています。

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の推移

以下の運用報告書を参考に作成しています。

指数世界国債Index
2004/2月末266.742
2004/3月末256.460
2004/4月末258.540
2004/5月末263.444
2004/6月末257.066
2004/7月末267.429
2004/8月末266.683
2004/9月末274.510
2004/10月末271.131
2004/11月末271.551
2004/12月末281.058
2005/1月末274.699
2005/2月末280.571
2005/3月末282.867
2005/4月末283.858
2005/5月末284.282
2005/6月末288.086
2005/7月末292.084
2005/8月末294.234
2005/9月末295.341
2005/10月末300.130
2005/11月末305.315
2005/12月末305.112
2006/1月末307.949
2006/2月末299.880
2006/3月末304.068
2006/4月末299.655
2006/5月末302.161
2006/6月末305.890
2006/7月末309.832
2006/8月末321.314
2006/9月末323.987
2006/10月末323.696
2006/11月末329.848
2006/12月末334.502
2007/1月末336.860

シティグループ世界国債インデックス(除く日本)('06/02現在)

「住信 外国債券オープン(3ヶ月決算型) 交付目論見書 2006.3」より引用。

投資国比率
アイルランド0.6%
イギリス7.8%
イタリア12.1%
オーストリア2.0%
オランダ3.2%
ギリシャ2.8%
スイス1.1%
スウェーデン1.1%
スペイン4.6%
デンマーク1.1%
ドイツ13.0%
ノルウェー0.3%
フィンランド0.7%
フランス11.3%
ベルギー3.8%
ポーランド0.9%
ポルトガル1.1%
アメリカ29.0%
カナダ2.8%
オーストラリア0.5%
シンガポール0.4%

シティグループ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)(05.12.01現在)

「グローバル・ソブリン・オープン目論見書 2006.2」より引用。

国名構成比(%)平均終利(%)デュレーション
アメリカ20.984.605.17
ドイツ9.353.145.77
イタリア8.593.386.97
フランス8.013.166.07
イギリス5.564.228.23
スペイン3.223.196.22
ベルギー2.603.175.73
オランダ2.293.135.50
カナダ2.113.986.76
ギリシャ1.893.275.36
オーストリア1.363.216.08
ポルトガル0.773.195.14
スイス0.752.057.07
スウェーデン0.742.984.81
デンマーク0.743.135.36
ポーランド0.605.053.67
フィンランド0.513.034.20
アイルランド0.413.206.17
オーストラリア0.315.354.67
シンガポール0.283.034.58
ノルウェー0.223.433.62
日本28.700.825.63
合計100.002.895.8

Last-modified: 2010.05.05 (水) 01:42:49 (2694d)